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  • 年化報酬:把投資的報酬換算成「一年」的平均回報率。
  • 年化波動:投資報酬的一年內平均波動程度,數值越高表示價格變動越劇烈。
  • 夏普值(Sharpe Ratio):衡量投資的「風險調整後報酬」,數值越高表示收益相對穩定。

    例如:投資年報酬 10%,無風險利率 2%,標準差 15%,則夏普值 ≈ 0.53

  • 勝率:所有交易中,賺錢的比例(獲利交易次數 / 已平倉的總次數)。

    例如:100 次交易裡,有 22 次是賺錢的,勝率是 22%

    補充說明:勝率高 ≠ 一定賺錢,因為要考慮盈虧比(賺的金額 vs. 賠的金額)。

    勝率低也能賺錢,只要賺的時候賺很多,賠的時候賠少一點(例如盈虧比 3:1)。

  • 最大虧損(Max Drawdown):資金從最高點到最低點的最大跌幅,代表最糟糕的虧損情況。

    例如:如果最高資產是 100 萬,跌到 80 萬,最大虧損 = 20%

  • 總交易次數:執行過的所有買賣交易次數。
  • 獲利交易次數:成功賺錢的交易次數。
  • 虧損交易次數:發生虧損的交易次數。
  • 最大持倉金額:交易過程中,單次持有的最高資金量。
  • 近期報酬:不同區間下的近期報酬率,如週報酬、月報酬、季報酬。

    週報酬:以近5個交易日計算

    月報酬:以近20個交易日計算

    季報酬:以近60個交易日計算

    近期報酬公式:(期末資產÷期初資產)−1

    例如今日為 11/11(以週報酬為例):11/11期末資產12,000,11/04期初資產10,000

    →週報酬=(12000÷10000)-1=20%

  • 大盤比較:此策略報酬與大盤報酬在同一期間內的績效差異。正值=領先,負值=落後。

    公式=策略報酬−大盤報酬

    例如策略月報酬12%,大盤月報酬8%

    ->大盤比較(月)=12%−8%=4%

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